市場穩定與競價制度 51 和非資訊因素所致的暫時性價格波動,因此可以降低雜訊交易對價格之衝 擊, 使得市場較穩定、交易成本較低。 綜合上述分析可知, 連續競價與集合 競價各有利弊, 兩者何者較佳, 在實務上或學術上都尚無定論。
本研究藉由台灣期貨交易所由每10 秒撮合1 次之集合競價(call auction)改為連. 續 競價(continuous auction) 之機會, 探討集合競價與連續競價之市場波動性差.
市場穩定與競價制度─ 台灣期貨市場之實證 ... 所得稅制與勞動供給: EITC 政策之 模擬研究. 何志欽.陳富立. ... 垂直寡占市場結構下的最終財廠商研發誘因. 蔡明芳.
本研究藉由台灣期貨交易所由每10秒撮合1次之集合競價（call auction）改為連續 競價（continuous auction）之機會，探討集合競價與連續競價之市場波動性差異的 原因 ...
交易成本 ； 價差 ； 價格衝擊 ； 台灣股市 ； 上海股市 ； 深圳股市 ； Transaction Cost ... 連結：; 詹場、李志宏(2014)，「市場穩定與競價制度-臺灣期貨市場之實證」，《經濟 ...
市場穩定與競價制度一台灣期貨市場之實證. 詹場﹒李志宏*. 本研究藉由台灣期貨 交易所由每10 秒撮合1 次之集合競價(call auc-. E叫1) 改為連續競價(conrinuous ...
2014, 詹場;李志宏*, 2014, '市場穩定與競價制度-台灣期貨市場之實證, ' 經濟論文 ... 風暴前後外資交易行為與台灣股市互動關係之研究, ' 證券市場發展季刊, Vol.18, ...
2014, 詹場;李志宏*, 2014, '市場穩定與競價制度-台灣期貨市場之實證, ' 經濟論文 ... 風暴前後外資交易行為與台灣股市互動關係之研究, ' 證券市場發展季刊, Vol.18, ...
市場穩定與競價制度. 台灣期貨市場之實證. 詹場．李志宏∗. 本研究藉由台灣期貨 交易所由每10秒撮合1次之集合競價(call auc- tion) 改為連續競價(continuous ...
市場的流動性與效率性之目標，市場交易撮合制度設計的合理性與市場即時資訊 ... 一）收盤價格改採五分鐘集合競價：其可提高市場收盤的成交情況，並且有助於穩定 ... 徵諸實證文獻，黃寶慧（1995）發現台灣股市資訊揭示不夠透明，存在「隱藏限價委託 ...... 我國店頭市場的股票，集中市場的認購(售) 權證，以及期貨都已實施取消兩檔 ...
