目前台灣期交所推出的股票期貨超過兩百檔，而股票期貨的結算日與台指期結算日相同，都是每個月的第三個禮拜三，不同的是股票期貨是從當日12:30開始計算結算價，因此我們可以利用電腦程式提早預估每一檔股票期貨的最後結算價，尋找低風險的套利 ...
2013年5月4日 ... 先別管證明了，公式經過移項和忽略利率時間的部份，實用上來個簡單的記憶方式， 同個履約價選擇權作多的那邊，是+ CALL – PUT ，再加履約價後就等於期貨價格， 也就是 C – P + k = S，知道這個公式後，我們就可以求得選擇權合成期貨的價格，當 這個合成價格與市價不同時，就有機會套利，原理是結算時合成期貨 ...
本文摘要：我們首次介紹套利概念，並舉出簡單範例：藉由現金存放與股票買賣所組成的投資組合，複製傳統選擇權買權，並且進行價差套利。我們指出，資訊的不對稱，往往使得市場上的聰明人真的可以白吃別人的午餐。
2017年9月25日 - 以前一個人無聊的時候(在結婚前)，常常會去逛國內外一些跟交易策略有關的 .... 這種策略的範例有很多，例如大小台互抵套利、個股期貨套利、合成 ...
2017年8月10日 ... ... 擔心股災同時下跌，甚至可以用選擇權避險，因為現在選擇權隱含波動率 .... 叫網 格就叫網格吧，“蛛網”這個名字是15年前黃逢徵先在「套利Step by ...
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但是咱們要有求知的精神，因為我們獲利和資金規模成長很快，我想離做套利的日子可能不遠矣. 幾個市場常見的套利方法有. 1.期現套利. 2.商品期貨套利. 3.股指期 ...
期交所最近大力推股票期貨,除了開放到兩百多檔股票期貨外,也上了很多新制度,為了刺激交易量可說是無所不用其極啊! 不過那不是本篇的重點!! 股票期貨目前交易的 ...
目前台灣期交所推出的股票期貨超過兩百檔，而股票期貨的結算日與台指期結算日 ... 利用電腦程式提早預估每一檔股票期貨的最後結算價，尋找低風險的套利機會。
在網友那看到一篇文章, 他參加課程學習台灣50 + 選擇權的套利操作該機構宣稱年 ... 我以前就很想用ETF 來取代期貨操作, 這篇文章又激發我的靈感, 並促進我去思考 ... 並寫了決策輔助程式, 讓投資人可以簡單的按照即時行情來決定口數組合的比例, ...
