收取一口期貨保證金+ 選擇權之權利金市值 1. 適用同一標的證券之股票期貨及股票選擇權。 2. 賣出一口股票期貨可與賣出一口股票選擇權賣權 形成組合部位 ...
Q13 70歲以上期貨交易人開立期貨交易帳戶的限制與資格條件是什麼?…..10 2.2 加收保證金之作業 10 Q14 為什麼要向期貨交易人另外加收保證金 ? 10 Q15 期貨商依「加收保證金指標」辦理加收保證金作業時，有關「加收保證金指 ...
(2)依商品英文字母排序。 (3)商品月份由近至 ... 買進一口二千股標的證券之股票期貨，賣出一口同一標的股票選擇權買權, 收取一口二千股標的證券之股票期貨保證金+選擇權之權利金市值. 適用同一標的 ... 計收方式, 備註. 買一口股票期貨，賣一口股票期貨, 收取一口股票期貨保證金(較高者), 適用同一標的證券於不同最後結算日之組合 ...
2017年4月25日 - 券商根據風險指標來決定是否要幫投資人平倉，盤中風險指標低於25%，券商會幫投資人平倉賠錢的選擇權賣方部位、期貨部位，可見風險指標是一項衡量風險 ... 說來話長，在稍後章節會說明各專有名詞的意思，風險指標公式有些複雜，用人腦難以計算，直接看券商幫你算好的數值即可，這裡先做出一個快速結論：券商 ...
幣計價之債券風險係 數。五：期貨風險係數 上市（櫃）股價指數期貨依該指數標的股票之風險係數酌減2% 十年期政府公債期貨2% 三十天商業本票期貨0.2% 黃金期貨8 ...
期貨市場 三個月後期貨到期時 目前 時間 套利條件：市價＜無套利均衡之價格 * * 買入上列期貨將部位軋平 出售手中現貨 避險沖銷日 賣出期貨 現在手中擁有現貨 避險進場日 空頭避險 賣出上列期貨將部位軋平 購入所需現貨 避險沖銷日 買入期貨 預期 ...
股票期貨契約保證金＝期貨 契約價格×契約乘數×風險價格係數 前揭契約乘數，未經本契約交易規則所定之契約調整者為 ... 3. 保證金最佳化之計收邏輯： (1) 優先選取減收保證金較 高之部位組合。 (2) 依商品英文字母排序。 (3) 商品月份由近至遠 ...
β值介紹。 在共同基金的管理以及投資組合的選取上，有一個經常被提及的觀念，稱為β（Beta）值。β值一般是被用來衡量一支股票的風險大小，它的計算方式簡述如下： &nbs.
依據本公司各期貨契約交易規則之規定，原始保證金依「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。 維持保證金 ...
為配合期貨公會對於期貨業風險規範的統一標準，本公司自民國101年6月4日起，調整「總市值風險係數公式及盤中高風險客戶通知條件」，敬請參閱下列內容：
