註： 1. 本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。 2. 小型臺指期貨一週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同；臺指選擇權一週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)，與臺指選擇權相同。
商品別, 結算保證金, 維持保證金, 原始保證金. 臺股期貨, 61,000, 64,000, 83,000. 電子期貨, 56,000, 58,000, 76,000. 金融期貨, 34,000, 36,000, 46,000. 小型臺指期貨, 15,250, 16,000, 20,750. 臺指選擇權風險保證金(A值), 16,000, 17,000, 22,000. 臺指選擇權風險保證金最低值(B值), 8,000, 9,000, 11,000. 台灣50期貨, 25,000 ...
期貨保證金 + 選擇權之權利金市值 一口 TF 可與一至四口 TFO 形成組合部位 賣出 TF，賣出 TFO put (六) 轉換及逆轉組合部位 部位狀況 保證金計收方式 備註 轉換組合部位： 買進 put ...
依據本公司各類股價指數選擇權契約交易 規則第十三條第五項之規定，原始保證金 依「臺灣期貨交易所股份有限公司結算 保證金收取方式及標準」計算之結算 保證金為 ...
2018年3月5日 ... 2月6日台指期選擇權交易波動，爆發鉅額的違約交割。期交所針對此五大項說明，以 利投資人釐清。 第一、選擇權契約保證金標準之訂定方式。期交所表，選擇權保證金 之訂定，係配合每日結算機制，以涵蓋一日風險為原則，期交所主要參考一段時間內 標的股價指數波動，以統計方法估算至少可涵蓋一日權利金變動 ...
選擇權賣方保證金計算公式教學單一部位賣出買權/賣出CALL : 權利金市值+ MAXIMUM(A值-價外值，B值)賣出賣權/賣出PUT : 權利金市值+MAXIMUM(A值-價外 值.
《海外選擇權賣方算法同國內算法》 國內：權利金市值＋MAXIMUM (A值－價外值，B值) 海外：權利金市值+MAX(期貨原始保證金-1/2*價外值，期貨原始保證金*1/2) A值=期貨原始保證金 B值=期貨原始保證金*1/2 CALL價外值=MAX{(履約價格-標的期貨價格)*契約 ...
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近日有交易人對期貨市場選擇權制度產生疑義，期交所上周五（2日）針對選擇權契約保證金標準訂定、調高保證金與否、浮動收取保證金、風險涵蓋力、整戶風險保證金計收方式（SPAN）、交易風險等六大面向做出解釋。 一、選擇權保證金標準 ...
選擇權名詞解釋：提供選擇權相關名詞介紹、選擇權教學與說明. ... 指數選擇權是以大盤指數為標的之選擇權，包括買權和賣權。契約價值為點數乘上新臺幣50元。
