日期, 賣權成交量, 買權成交量, 買賣權成交量比率%, 賣權未平倉量, 買權未平倉量, 買賣權未平倉量比率%. 2018/3/21, 483,411, 488,286, 99.00, 259,250, 171,475, 151.19. 2018/3/20, 337,408, 277,134, 121.75, 673,259, 436,947, 154.08. 2018/3/19, 273,557, 257,593, 106.20, 657,275, 412,043, 159.52. 2018/3/16,
選擇權多為散戶參與，因此，由選擇權商品中交易最為熱絡的台指選擇權成交量與未 平倉量，去看PUT(賣權)/CALL(買權)相除的比值(Ratio)，可大致看出台指選擇權市場 裡散戶與大戶(散戶的相反為大戶)的心態，也可初步提供一個籌碼面多空的參考指標 。 1017. 未平倉量Put/Call比＜1 代表散戶偏多，行情處空頭. Put/Call Ratio可當做 ...
4月核准成立寶來期貨經紀股份有限公司，設立時資本額為新台幣200,000,000元。 ... 6月起正式與日本前三大期貨商之一的「日商聯貿」合作推出「石油平台」，成為國內 ... 擁有首創股票、期貨、選擇權、國際期貨於Super點金靈四合一AP全球版之優勢。
本文以2006/1/2至2008/3/7的日資料做為釱試醸間，並計算出三日及五日的 put/call ratio均值，交易策略的建構則是以當三日put/call ratio 大於 五日put/call ratio ，以隔日開盤價買進，反之利用隔日開盤價賣出。釱試 的醸間，以一口使用300000元的資金控管下 ...
Put/Call Ratio (用賣權除以買權之比例；"Ratio"：中文為「比例」的意思) 一、說明 我們在使用Put/Call Ratio的時後，都會指出是哪一種Put/Call Ratio；例如成交量的Put/Call Ratio、未平倉量的Put/Call Ratio…等等。若是指「成交量的Put/Call Ratio」，用整句用 ...
可以這樣說，Put-Call Parity就是操作選擇權的根本、基礎，此公式描述了買權與賣 ... 我們可以這樣解讀：期貨本身就是買權與賣權的合成物；或著說因為有期貨，衍生 ...
2012年4月26日 - 選擇權多為散戶參與，因此，由選擇權商品中交易最為熱絡的台指選擇權成交量與未平倉量，去看PUT(賣權)/CALL(買權)相除的比值(Ratio)，可大致 ...
2013年9月27日 - 選擇權的Put賣權(成交量或OI量)／Call買權(成交量或OI量) 比例； ... 單從公式內容來看，數值大於125%以上時，可解讀為選擇權市場參與者的氛圍 ...
2009年6月26日 - put/call Ratio=所有put的未平倉量除以所有call的未平倉量， 通常大盤持續走多上漲時，這個數值會上升，代表買put的交易大比例持續大於買call的 ...
2014年6月12日 - 本貼文轉貼自聚財〔與選擇權有約〕版主james4468在6月10日給他客戶的盤後稿. 從賣權／買權比值(Put／Call Ratio)研判台指後續走勢. 台股指數6 ...
