漲跌幅限制, 各交易時段權利金最大漲跌點數以最近之臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之百分之十為限. 部位限制. 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和，不得逾本公司公告之限制標準; 所謂同一方未了結部位，係指買進買權與賣出賣權之部位合計數，或賣出買權與買進賣權之部位合計數; 法人機構基於避險 ...
2016年5月27日 - 書名：期貨與選擇權，語言：繁體中文，ISBN：9789571461434，頁數：476，出版社：三民，作者：廖世仁，出版日期：2016/05/27，類別：商業理財.
第3章選擇權價格及價格上下限. 衍生性商品選擇權．期貨．交換與風險管理(再版). 陳威光著. 第一節選擇權到期時的價值(4/4). 以4元買入台積電賣權，履約價為100，當台積電. 股價為96元時，損益兩平點。買入賣權之損失有. 限，獲利很大，但也是有限。 (如圖3-2所示) ...
第一節選擇權到期時的價值. 第二節選擇權到期前的價值. 第三節買權價格上下限. 第四節賣權價格上下限. 第五節影響選擇權價格的因素. 實務專欄花旗銀行率先推出投資型外. 幣存款. Page 3. 第3章選擇權價格及價格上下限. 選擇權：理論、實務與風險管理(再版) 陳威光著. 智勝文化事業有限公司. 第一節選擇權到期時的價值(1/4).
以到期日證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之; 前項 算術平均價之計算方式，由本公司另訂之. 部位限制. 交易人於任何時間持有同一標的 證券選擇權契約之同方向未了結部位合計數，除本公司另有規定外，不得逾本公司 公告之限制標準。 所謂同方向未了結部位，係指買進買權與賣出賣權之部位合計數， 或 ...
期貨商 同業公會期貨信託基金風控委員 勞動部勞動基金監理委員會委員 ... 第04章 期貨契約之評價 模式 4.1 期貨契約之評價模式 4.2 持有成本模型之修正 4.3 期貨之基差和價差的意義 ...
選擇權契約之組成要素，包括標的物、到期日、履約價格(exercise price)或執行 ... 無 風險利率(risk-free rate, rf)愈高，表示買權買方未來行使購入權利時所「支付」的履約 .... 價平」時之「隱含波動率」，此圖形稱之為「微笑曲線」(smile curve)，如圖3所示。
壹、影響股票選擇權價格的因素 一、當時標的股價 二、履約價格 三、存續期間 四、標的股價波動 五、利率 六、存續期間內的現金股利折現值總和 表格：影響選擇權的因素總整理
第三章選擇權價格及價格上下限 第一節 影響選擇權價格的因素 第二節 選擇權到期時價值 第三節 選擇權到期前價值 第四節 買權價格上下限 第五節 賣權價格上下限 第六節 ...
衍生性金融商品─選擇權h期貨與交換h初版h陳威光著. 第三章選擇權價格及價格上下限. 第一節影響選擇權價格的因素. 第二節選擇權到期時價值. 第三節選擇權到期 ...
