一張股票的買賣 通常動輒就要十萬以上，但是如果該股票有發行權證，或許只需要以五分之一或是十分之一的價金，便能投資操作 ... 投資人持有權證至到期時，毋須做履約申請，T+2日將可收到權證內含價的款項。權證標的如為現股，則以到期當天最後60 ...
漲跌幅限制, 各交易時段權利金最大漲跌點數以最近之臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之百分之十為限. 部位限制. 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和，不得逾本公司公告之限制標準; 所謂同一方未了結部位，係指買進買權與賣出賣權之部位合計數，或賣出買權與買進賣權之部位合計數; 法人機構基於避險 ...
選擇權的賣方以及期貨之買賣 雙方因均負有履約之義務，故繳交保證金以為履約之保證，惟保證金額度多以涵蓋一日最大損失為限，金額較低，故須每日進行結算，於保證金額度低於一定程度時即須補繳保證金。權證之義務由發行券商負擔，必須持有 ...
選擇權教學：選擇權到期日=結算日、內含價值及時間價值(time value)、最後結算價 一、到期日：選擇權是一衍生性商品，交易所會事先公告其各契約的到期日，到了到期日之後此契約消失，也就是在選擇權結算日後視此履約價是否有履約的價值、可轉換成 ...
到期週別 上市日 最後交易日及結算日 第1週 上個月最後1個星期三 當月第1 ... 本公司於到期日下午，以最後結算價進行選擇權 到期履約、指派及到期 損益計算作業 新增每週三辦理到期履約作業 ...
《海外選擇權賣方算法同國內算法》 國內：權利金市值＋MAXIMUM (A值－價外值，B值) 海外：權利金市值+MAX(期貨原始保證金-1/2*價外值，期貨原始保證金*1/2) A值=期貨原始保證金 B值=期貨原始保證金*1/2 CALL價外值=MAX{(履約價格-標的期貨價格)*契約 ...
什麼是選擇權（Options）. 選擇權是一種權利契約，買方支付權利金（即選擇權價格）購買後，便有權利在未來約定的某特定日期（到期日）之前或當日，依約定之履約價格（Strike Price），買入（買權；Call Options）或賣出(賣權；Put Options)一定數量的約定標的物。此標的物可以是金融商品，例如股票、債券、匯率、利率、期貨等等；亦可以是 ...
輸入下列欄位之數字後，按下「計算理論價格」按鍵，即可顯示買權與賣權之理論價格。 1.標的指數現貨價格：. 輸入臺灣證券交易所發行量加權股價指數(大盤指數)目前的價位。 2.履約價格：. 輸入欲計算之選擇權契約之履約價格。 3.波動率：. 輸入現貨指數之年波動率，此一數字須由使用者自行估計，一般可使用歷史波動率。 4.無風險利率 ...
說明： 一、理論價格之計算： 輸入下列欄位之數字後，按下「計算理論價格」按鍵，即可顯示買權與賣權之理論價格。 1.標的指數現貨價格： 輸入臺灣證券交易所發行量加權股價指數(大盤指數)目前的價位。
她從股票、期貨，玩到選擇權. 最後因為資金有限. 決定專精玩選擇權. 她本以為每次 都花一點點權利金. 就能以小博大，並且就算輸光也沒多少. 但一兩個月下來，輸的卻 ...
