黃朝熙:金融資產證券化對銀行體系之影響暨對中央銀行政策之意涵,清華大學,2003年12月。、林志吉:金融資產證券化及其法律機制之探討,財務金融季刊第三輯第三期,2002年9月。、儲蓉:信用卡應收帳款證券化,財務金融季刊第三輯第三期,2002年9月。、陳萬金:金融資產證券化對整體金融市場之影響,財務金融季刊第三輯第三期,2002 ...
2017年6月20日 - 權利金（Premium）的價格是由市場供需決定，選擇權買賣雙方在決定權利金價格時，會根據目前時點下，選擇權之標的資產價格（S）、履約價格（K）、距到期日時間（T）、標的資產報酬率之波動率（σ）、無風險利率（r）和現金股利（D）等因素決定合理權利金水準。 影響選擇權價格因素的相關性. 一、標的資產價格（S）. 買權是 ...
台指選擇權結算買賣方損益 | 期貨交易筆記 ... 此篇想要紀錄台指選擇權買方賣方在過去的表現。交易模式很簡單，每次近月合約一開倉後就進場，然後就都不動一直放給它結算，這樣的交易方法，各位可以先想看看，在台指選擇權這麼多年是作買方有利 ...
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台灣在民國51年開放保險公司設立，但由於缺乏客觀認知正確保險觀念的平台， ... 本刊第一次改版，更名為「現代保險+金融理財雜誌」，並從保險專業跨足金融理財，期 ...
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上篇：2013.03.06 週結算選擇權必備知識3/賈乞敗-「選擇權一目瞭然法」登場！一眼瞭然Delta 提到選擇權的買方風險主要有幾個： 一是價格風險(Delta) 二是時間價值消失風險 ...
因此，對選擇權價格曲線交易策略有興趣的朋友，應該要先從思考如何控管上述2個 風險開始，一旦投資人找到了控管上述風險的方法，也就能找到了套利的機會，我 ...
選擇權契約之組成要素，包括標的物、到期日、履約價格(exercise price)或執行 ... 無 風險利率(risk-free rate, rf)愈高，表示買權買方未來行使購入權利時所「支付」的履約 .... 價平」時之「隱含波動率」，此圖形稱之為「微笑曲線」(smile curve)，如圖3所示。
2017年1月5日 ... 所，也是歐元收益率曲線主要的交易市場。 ... Euro-Schatz 期貨和選擇權持續地展現 高交易量、高未平 ... 理擔保基差風險與無擔保基差風險。
