2013年5月4日 ... 先別管證明了，公式經過移項和忽略利率時間的部份，實用上來個簡單的記憶方式， 同個履約價選擇權作多的那邊，是+ CALL – PUT ，再加履約價後就等於期貨價格， 也就是 C – P + k = S，知道這個公式後，我們就可以求得選擇權合成期貨的價格，當 這個合成價格與市價不同時，就有機會套利，原理是結算時合成期貨 ...
買權／賣權平價理論(put-call parity) 是套利和避險主要的根據。 理論上，相同履約價的買權與賣權都要有相同的時間價值，這一種固定的關係，稱之為買權賣權平價理論，它代表選擇權的買權、賣權與期貨之間的關係，若這三者的關係出現乖離，就會產生 ...
外資 進入臺灣期貨市場作業說明 法人機構識別碼LEI 聯絡我們 主管機關 證券期貨周邊單位 ... 臺指選擇權Put/Call 比 盤後資訊-鉅額交易 逐筆撮合之單式委託成交-下載 逐筆撮合之組合式委託成交-下載 ...
可以這樣說，Put-Call Parity就是操作選擇權的根本、基礎，此公式描述了買權與賣 ... 我們可以這樣解讀：期貨本身就是買權與賣權的合成物；或著說因為有期貨，衍生 ...
續前篇 期權套利 & put-call parity 介紹了選擇權與期貨價格的關係，這篇再繼續紀錄深入一點的觀察。 因為 選擇權與期貨的價格有互相轉換的關係，所以彼此影響是很緊密的，在現在市場非常有效率的情況下，我們可以單從選擇權的報價來瞭解目前市況 ...
而期權的套利這個主題要先認識 put-call parity，參考wiki的解釋 我們可以瞭解賣權、買權和期貨 ... 區間突破最常使用在當沖程式裡，不過波段的程式使用起來也不差，基本邏輯就是由開盤向上漲多少要突破作多，向下跌多少要突破做空，很單純，最主要的 ...
2016年11月28日 ... 大家好，今天要來聊聊一個對於選擇權很重要的學術理論. ... 一個履約價為K的買權， 定義為在到期時，買方有“用K價位買進期貨(市價F)的權力”。
日期 賣權成交量 買權成交量 買賣權成交量比率% 賣權未平倉量 買權未平倉量 買賣權未平倉量比率% 2018/6/12 410,198 430,845 95.21 514,257 410,160 125.38 2018/6/11 311,893 303,796 102.67 482,249 365,172 132.06 2018/6/8 262,153 296,665 88.37 448,495
買權賣權等價理論( Put-Call Parity ) 定義 買權賣權等價理論：對同一標的資產(如同一支股票)、同一履約價格、同一到期日之買權與賣權來說，在某個時點的買權、賣權相對價格(也就是買權減去賣權)應該等於當時的股價減去履約價格之折現，
2011年5月10日 ... 這次要介紹的是選擇權訂價一個重要的關係：買權賣權等價關係(Put-Call Parity)： 想法： 利用Option 建構一個合成的Forward contract ，再來比較其 ...
