配合交易（Accommodation Trade）： 配合另一市場交易人之需要，通稱為非公開競價之交易。 2.期貨營業員（Account Executive）： 從事期貨交易之招攬、執行客戶之期貨交易委託買賣。 3.美式選擇權（American Options）： 選擇權可在權利期間內任何一天提出執行權利的要求。 4.預期性避險（Anticipatory Hedge）： 未來將持有現貨部位 ...
元大期貨槓桿交易商鎖定主題概念股或熱門個股標的，發行深度價內之股權選擇權商品，具有買權/賣權的價格變動的槓桿性，投資人可專注一檔投資標的，便可參與一籃子股票之行情波動，超越傳統股票投資與選擇權操作的波動性，適合少量資金投資者 ...
2013年5月4日 ... 先別管證明了，公式經過移項和忽略利率時間的部份，實用上來個簡單的記憶方式， 同個履約價選擇權作多的那邊，是+ CALL – PUT ，再加履約價後就等於期貨價格， 也就是 C – P + k = S，知道這個公式後，我們就可以求得選擇權合成期貨的價格，當 這個合成價格與市價不同時，就有機會套利，原理是結算時合成期貨 ...
0選擇權合成單與期貨套利操作 李嘉鴻（作者是倍利國際期貨投研部研究員） 由現貨、期貨與選擇權三種商品的組合可形成三種組合的套利操作方式，最為常見的操作為期貨、現貨套利，至於選擇權、現貨套利則較不為市場所熟悉，期貨、選擇權套利則漸 ...
溫馨提醒如果 連期貨都不懂 或期貨沒賺錢 不建議作選擇權 下面文章也不必看了 只是 浪費您時間 ~ 我不好意思(如果是打平 那可以 做選擇權 會讓你嚇到 怎麼不早點做) 一個人 一天只有24小時 事有輕重緩急 ~ 可以把時間 花在更有意義得學習上 謝謝您 ...
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2012年11月10日 ... 選擇權免成本的轉換與逆轉部位是以不同履約價的買權與賣權所組成，而轉換／ ... 但無論是以哪一種方式組成的轉換／逆轉部位都稱為『合成的期貨 ...
2008年10月22日 ... 1.2.3.4合併回答用選擇權可以合成期貨,方法就是同時買進同履約價的CALL與賣出 PUT.你的題目選擇用履約價4500來合成期貨,我看了一下收盤時 ...
2013年8月8日 ... 根據定理，賣出賣權+買進買權=作多期貨，若相反過來，則賣出買權+買進賣權=作空 期貨，利用選擇權模擬出的合成期貨進行套利，如同買進相對 ...
期貨、選擇權套利可使用選擇權合成單與期貨互鎖價差方式賺取套利價差空間。選擇 權合成期貨多單即市場所謂之逆轉組合，選擇權合成期貨空單即 ...
