圖片來源. 近期的台指，從8/24大跌以來，. 期貨一直保持著大幅度的逆價差。 而在9/2 和9/9，. 連續兩個週選擇權的結算日當天，. 期貨逆價差都快速收斂，. 9/9甚至變成正 價差，. 這些現象，. 該如何應用在操作上獲利呢？ (贊助商連結...) 正、逆價差小補充. 期貨價格代表投資人對未來的預期，. 因此若預期未來走揚，就會出現期貨價格高於 ...
書名：期貨與選擇權：策略型交易與套利實務(第五版修訂)，語言：繁體中文，ISBN：9789865761929，頁數：588，出版社：新陸書局，作者：廖四郎,王昭文，出版日期：2017/09 ...
期貨與選擇權 財務工程的入門捷徑(再版) 謝劍平著. 第三章 期貨的交易策略. 智勝文化事業有限公司製作. 期貨與選擇權 財務工程的入門捷徑(再版) 謝劍平著.
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2017年1月17日 ... 正是由于上述原因，本文利用二元协整的跨期套利策略对沪深300 指数期货做相关的 跨期套利研究，结果表明，本文提供的跨期套利策略具有可以 ...
2017年11月16日 ... 摘要. 在金融领域，大家经常会提到“套利”这个词，“套利”是一种金融工具，更是一种 CTA期货交易策略，今天CTA公社就带你从浅入深的了解CTA策略 ...
从股票之中找这样的股票对在之前写的策略中有实现——链接在这统计套利（二）， 利用协整关系进行配对交易 ，那么利用不同期限到期的股指期货会不会更有效的， ...
最近刚好在写了一篇《天然橡胶套利策略解析》，其中有跨期套利，这个 ... 它通过买入 一种商品的某一个交割月份的期货合约，同时卖出同种商品的另 ...
2013年8月1日 ... 好买研究员：白岩——对冲基金DISCOVERY4在上期DISCOVERY中，我们了解了 市场中性策略，本期介绍的套利策略属于一种广义上的市场中性 ...
如果期指目前的價格水準與理論水準差異過大，則顯示目前現貨與期貨價位出現背離 現象，有套利機會。 複製大盤指數：可利用權值計算機來選取個股，以複製大盤 ...
